Costa è stato escluso dalla rosa del Chelsea per una partita in trasferta contro il Leicester nel gennaio 2017 dopo essere stato coinvolto in una disputa con un preparatore atletico, che ha portato a un acceso litigio con Conte. Nel frattempo l'attaccante aveva ricevuto l'offerta di un contratto da 30 milioni di sterline a stagione (34,4 milioni di euro/38 milioni di dollari) di un club della Chinese Super League. Conte avrebbe urlato a Costa "vai in Cina" durante la discussione.
Il trasferimento non è andato a buon fine, così Costa è stato reintegrato nella rosa della prima squadra aiutando i Blues a vincere un altro titolo. Alla fine della stagione, Conte ha inviato un messaggio ai membri della squadra del Chelsea per augurare loro una buona pausa estiva e ricordare loro di mantenersi in forma.
Ma nel messaggio inviato a Costa l'allenatore ha aggiunto: "Ciao Diego, spero che tu stia bene. Grazie per la stagione che abbiamo trascorso insieme. Buona fortuna per il prossimo anno, ma non sei nei miei piani".
Ne è seguita una saga estiva e Costa è tornato al suo ex club, l'Atletico Madrid, anche se non ha potuto giocare fino a gennaio 2018 a causa del blocco dei trasferimenti allora imposto alla squadra spagnola.