Le défenseur canadien s'est retrouvé face au capitaine argentin en février 2023, lorsque le Bayern Munich a affronté l'ancien club de Messi, le Paris Saint-Germain, en huitième de finale de la Ligue des champions. Après le match aller entre les deux équipes, qui s'est terminé 1-0 en faveur des géants de la Bundesliga au Parc des Princes, Davies a été vu en train d'échanger son maillot avec le joueur du PSG de l'époque. L'international canadien avait déjà essayé d'échanger son maillot avec Messi en 2020, mais on lui avait dit que l'Argentin était "trop énervé" après la victoire 8-2 du Bayern sur Barcelone en Ligue des champions.
Aujourd'hui, le latéral a récemment mis en ligne une photo sur sa story Instagram montrant le maillot du PSG de Messi, qu'il a encadré et conservé dans sa maison au Canada.
Le PSG perd également le match retour, s'inclinant 2-0 à l'Allianz Arena et s'éliminant de la Ligue des champions. C'est d'ailleurs la dernière fois que Messi participe à un match de Ligue des champions. À l'été 2023, il quitte l'Europe pour rejoindre l'Inter Miami, club de Major League Soccer appartenant à David Beckham.
La star du Bayern, âgée de 23 ans, a été étroitement liée à un transfert au Real Madrid, car il n'a pas encore signé de nouveau contrat avec son club actuel. Son contrat actuel avec les champions d'Allemagne expire en 2025 et il refuse de prolonger son séjour à moins que son salaire ne soit augmenté de manière significative.