Il a été interrogé sur son départ et un éventuel retour lors d'une soirée animée par l'ancien vice-président David Dein pour la promotion de son nouveau livre, Calling the Shots.
Discutant de cette possibilité, il a déclaré : "Je ne suis plus là depuis 2018. Après 22 ans en tant que manager, peut-être que je suis arrivé au bout du chemin et que les gens voulaient un changement.
"Le club avait choisi une direction différente et je peux tout à fait le comprendre. Parfois, vous devez avoir un personnel complètement nouveau et ma présence là-bas aurait pu être un problème.
"Je suis donc resté complètement à l'écart pour donner au club la chance de reconstruire un nouveau lien avec un nouveau manager. C'est pourquoi je n'ai jamais parlé d'Arsenal et je ne suis jamais revenu à l'Emirates parce que je ne voulais pas être une présence qui n'est peut-être pas bonne pour le club.
"Mais j'ai toujours l'impression que ma vie est liée à Arsenal, alors maintenant je les soutiens depuis ma télévision et je suis aussi très occupé à voyager dans le monde pour la Fifa."