Selon Il Corriere della Sera, cité par MD, Baggio était chez lui en train de regarder le match avec sa famille lorsqu'un minimum de cinq assaillants armés ont fait irruption dans sa maison. Lorsque Baggio a affronté les voleurs, il a été frappé à la tête par la crosse d'une arme à feu. Il a passé les 40 minutes suivantes, retenu en otage dans une pièce avec sa famille, pendant que les coupables volaient de l'argent, des bijoux et des montres, détruisant chaque pièce au fur et à mesure qu'ils avançaient. Après s'être rendu compte qu'ils étaient partis, Baggio a appelé la police militaire.
Après le départ des voleurs, Baggio et sa famille ont été transportés à l'hôpital, où l'ancien international italien a reçu des points de suture pour sa blessure à la tête. La famille s'en est sortie indemne, hormis le traumatisme causé par l'événement.
Les footballeurs sont devenus des cibles relativement courantes pour les cambrioleurs de nos jours, car ils n'ont que peu d'intimité dans leur vie. La plupart d'entre eux sont cambriolés pendant qu'ils jouent, mais dans ce cas, le lauréat du Ballon d'Or en a subi les conséquences.