Kompany pensiun dari sepak bola profesional pada tahun 2020 setelah memenangkan empat gelar Liga Primer sebagai kapten The Cityzens. Setelah pensiun, ia mengambil alih tim Belgia Anderlecht dan melatih selama tiga tahun sebelum menuju ke Burnley pada tahun 2022. Di musim pertamanya sebagai pelatih, mantan bek ini membantu klub memenangkan gelar Championship dan mendapatkan promosi ke Liga Primer, tapi , mereka hanya bertahan satu musim di papan atas sebelum kembali ke divisi dua setelah mereka finis di urutan ke-19 pada musim 2023/24.