Vazquez se despidió de su club de toda la vida después de pasar 18 años, convirtiéndose en parte del folklore de Los Blancos debido a sus impactantes actuaciones en algunos de los partidos más cruciales, especialmente durante el triplete de la Liga de Campeones bajo Zinedine Zidane. Tras su partida, se especuló que podría regresar al Espanyol de La Liga, donde pasó la temporada 2014-15 cedido antes de ser promovido al primer equipo del Madrid. El lateral también fue discreto cuando se le preguntó si estaba abierto a unirse a la Pro League Saudí. Incluso se informó que José Mourinho quería ficharlo para el Fenerbahce, mientras que había rumores de un posible movimiento a la Juventus.