Castro chegou ao Al Nassr em julho de 2023 e ficou no comando do time por pouco mais de um ano. Em setembro de 2024, o clube saudita decidiu dispensá-lo e contratar o ex-técnico do Milan, Stefano Pioli. Sob o comando de Castro, o Al Nassr conquistou a Taça dos Campeões de Clubes Árabes, mas ficou em segundo lugar no Campeonato Saudita, 14 pontos atrás do Al Hilal. Além disso, a equipe foi eliminada nas quartas de final da Champions League asiática.