Sánchez debutó en el fútbol chileno muy joven y eso explica que su paso por River haya sido hace 16 años y actualmente tenga 35. Después de brillar en Cobreloa y Colo-Colo, cuando ya era propiedad de Udinese, fue cedido al Millonario para la temporada 2007-08, obteniendo el Torneo Clausura 2008 dirigido por Diego Simeone.
A partir de ahí continuó una carrera que lo llevó por gigantes de Europa: Barcelona, Arsenal, Manchester United, Olympique de Marsella y el Inter Milan.