En una reciente entrevista con France Football, Depay compartió sus últimos deseos para su carrera, expresando: "¿Mi último sueño como jugador? Ganar la Copa del Mundo. Estuvimos muy cerca en 2014, en Brasil. Me gustaría seguir inspirando a la nueva generación, mostrarles lo importante que es ser uno mismo dentro y fuera del campo. Tener confianza, no preocuparse por cómo te juzgan y mantener tu propio carácter."
"Estamos entrando en una nueva era, con jugadores que tienen esta mentalidad, y creo que, a mi manera, he jugado un pequeño papel en eso."